富时罗素公布,明年3月将对旗下美国增长及价值指数大幅修订,限制大型成分股的权重。
指数公司富时罗素 (FTSE Russell)公布,明年3月将对旗下美国增长及价值指数大幅修订,限制大型成分股的权重,预计超过7.2兆美元(31.53兆令吉)的股票基金将要“换马”。
富时罗素表示,将对罗素风格指数(Russell US Style Indexes),包括一系列的增长股及价值股指数的成分股设置权重上限:任何一家公司市值,在指数中所占比例将不会超过22.5%;而占比4.5%或更大的公司,合计则不超过该指数的45%。
调整从明年3月21日收市后生效,并在每季和年度的检讨后进行。
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应付大型科技股权重过高问题
富时罗素表示,该上限机制是在8月进行咨询后,收到了普遍支持的意见。报道指,调整旨在回应市场对大型科技股在许多投资组合中占比过高,以至于触及监管限制的问题。两个月前,另一指数公司标普道琼斯指数公司亦进行了类似调整,以减轻大型公司的主导地位。
罗素风格指数被不少基金采纳为投资基准,该指数涉及价值7.2兆美元的股票资产,占罗素所有指数关联资产总额的68%。